Simple option pricing calculator for time-changed Black Scholes (Heston), time-changed Merton jump-diffusion, and time-changed CGMY models. Uses Fang-Oosterlee's algorithm to efficiently price options over many strikes.
Real Options - 1.5.2 verzió
(30-10-2020)
Mi újságFixed forms and improved descriptions
Még nincs vélemény vagy értékelés! Ha te szeretnél lenni az első,